ATR로 위험 관리.
가격 행동 및 매크로.
스톱 로스 주문을하기에 완벽한 지점을 찾는 것은 어려운 도전이 될 수 있습니다.
너가 너의 정지를 너무 단단하게하면, 너는 너가 실제로 움직이기 위하여 원하는 방향 안에 가격 움직임의 앞에 무역에서 사악하게 될 위험에 달린다; 당신에게 이득이 있어야했을 때 손실을 남기고 있습니다.
중지를 너무 크게 설정 & ndash; 당신은 당신이 원했던 것보다 훨씬 더 많은 손실을 감수 할 위험이 있습니다.
이러한 혼란의 패턴은 많은 거래자들이 우유부단 함을 이끌어 낸다. 어떤 경우에는 일부 상인이 자신의 거래에 중도 정지 명령을 내리는 것을 무시하기 때문에 직접적인 곤란을 겪을 수 있습니다. 우리가 Forex 상인이 만드는 번호 하나 실수에서 & ndash 보인대로; 이것은 위험한 거래 방법 일 수 있으며, 많은 상인을 매우 비싼 길로 인도 할 수 있습니다.
이것은 ATR 또는 Average True Range가 이러한 상황에서 거래자를 크게 도울 수있는 곳입니다.
평균 True Range는 거래자가 변동성을 읽는 것을 돕기 위해 설계된 지표입니다. 변동성이 증가하거나 감소하면 ATR의 가치도 증가합니다. 아래 차트는 ATR이 적용된 AUDUSD를 보여줍니다 :
Marketscope / Trading Station II에서 생성되었습니다.
위의 차트에서 가격 영역과 차트의 맨 아래 부분에 녹색 영역이 강조 표시되어 있습니다.
그린 박스에서 가격이 더 작은 움직임을 보이기 시작하면서 가격 차트 아래의 지표는 이러한 변동성을 적절하게 반영했습니다.
ATR은 가격의 변동성 감소를 반영하여 작게 움직였습니다.
또한 표시기의 왼쪽 위 모서리에있는 ATR에 대한 판독 값을 확인하십시오. 위의 차트에서 볼 수 없으면 아래 그림에 더 자세히 설명되어 있습니다.
Marketscope / Trading Station II에서 생성되었습니다.
ATR의 수치는 0.00285입니다. 이것은 & lsquo; pips, & rsquo; 통화 쌍과 동일한 가격 형식으로 표현됩니다.
그래서 AUDUSD와 같은 통화 쌍에 대해이 가격은 1.0436입니다. .00285의 ATR 판독 값은 28.5 pips입니다.
ATR이 0.00418이면 41.8 pips가됩니다. ATR이 .01295이면 129.5 pips입니다.
ATR은 항상 가격 형식으로 표현됩니다.
ATR로 정지 설정.
상인이 ATR을 읽는 방법을 알고 나면 표시기를 사용하는 데 필요한 많은 노력이 이미 완료된 것입니다. 위의 4 시간 차트에서 보았 듯이 ATR은 AUDUSD에서 28.5 pips를 읽었습니다.
거래자가 AUDUSD 포지션을 입력하면 28.5 pips로 정류장을 찾을 수 있습니다. 또는 무역 개시 당시 ATR의 가치.
이 정지 수준이 마치 현재 시장 가격에 너무 가깝다고 느끼면 거래자는보다 보수적이거나 적극적으로 접근 방식을 맞춤 설정할 수 있습니다. ATR 판독 값의 배수로 정지를 설정합니다.
보다 보수적 인 (더 큰 정류장을 사용할 때) 상인은 초기 위험 수준을 ATR 수치의 2 배로 설정할 수 있습니다. 이 경우, 위 시나리오에서 AUDUSD 포지션을 열려고하는 상인은 57 pips (28.5 X 2 = 57)의 정지를보고있을 것입니다.
반면에 좀 더 공격적 이길 원하는 상인은 ATR을 & frac12로 설정할 수 있습니다. 평균 참 범위 값. 위의 AUDUSD 예에서는 14 pips (28.5 / 2 = 14.25 (내림))의 정지가됩니다.
--- 제임스 B. 스탠리 글
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ATR (Average True Range) 트레일 링 스톱으로 이탈 시간을 지킵니다.
ATR Trailing Stops는 주로 자본을 보호하고 개별 거래의 이익을 잠그는 데 사용되지만 트렌드 필터와 함께 입력 항목에 신호를 보낼 수도 있습니다.
평균 True Range ( "ATR")는 J. Welles Wilder가 1978 년에 저술 한 Technical Trading Systems의 새로운 개념에서 소개되었습니다. ATR은 주식 또는 지수에 대한 변동성의 척도이며, Average True Range에 자세히 설명되어 있습니다. Wilder는 평균 True 범위를 사용하여 추세를 따르는 휘발성 중지를 실험했습니다. 이 시스템은 ATR Trailing Stops로 일반적으로 알려진 것으로 수정되었습니다.
ATR 후행 정지 신호.
출구에는 신호가 사용됩니다.
가격이 ATR 후행 중지 선 아래로 넘어갈 때 귀하의 긴 포지션을 종료하십시오 (판매). 가격이 ATR 후행 정지 선을 넘을 때 짧은 위치 (구매)를 종료하십시오.
기존 방식은 아니지만 트렌드 필터와 함께 항목을 알리는 데에도 사용할 수 있습니다.
2008 년 말 RJ CRB 상품 지수는 트렌드 필터로 사용 된 평균 실물 예열 후행 중지 (21 일, 3xATR, 종가) 및 63 일 지수 이동 평균과 함께 표시됩니다.
차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.
가격이 ATR 정류장에서 끝날 때 짧은 [S]로 이동하십시오. 가격이 ATR 정점에서 교차하는 경우 63 일 지수 이동 평균 Exit [X] 미만입니다.
ATR 후미 설치를 중지합니다.
사용 된 일반적인 ATR 시간은 5 일에서 21 일 사이입니다. Wilder는 원래 7 일을 사용하고, 단기 상인은 5 명, 장기 상인은 21 일을 사용하도록 제안했습니다. 2.5와 3.5 x ATR 사이의 배수는 일반적으로 후행 정지 지점에 적용되며, 배수가 낮을수록 휩쓸 리기 쉽습니다.
기본값은 3 x 21 일 ATR로 설정됩니다.
종가는 기본 옵션으로 설정됩니다. 대안은 HighLow입니다 (아래 수식 참조).
인디케이터 설정 방법에 대한 지침은 인디케이터 패널을 참조하고 설정을 변경하려면 인디케이터 설정 편집을 참조하십시오.
ATR 후행 중지 수식.
후행 정지는 일반적으로 종가 대비 상대적으로 계산됩니다.
평균 True Range ( "ATR")를 계산하십시오. 선택한 배수로 ATR을 곱하십시오 - 우리의 경우 3 x ATR 업 트렌드에서는 3 x ATR을 종가에서 뺀 다음 결과를 다음 날의 정류장으로 표시하십시오 가격이 종결되는 경우 ATR 정지, 3 x ATR 마감 가격 추가 - 짧은 거래 추적 ATR 정지가 가격보다 낮을 때까지 각 후속 일에 대해 3 x ATR을 계속 감안합니다. ATR 정지가 더 낮게 움직일 수 있도록 래칫 메커니즘을 내장했습니다 짧은 무역 기간 동안의 장기간의 무역이나 상승 중.
HighLow 옵션은 약간 다릅니다. 3xATR은 증가 추세에서 매일 높음에서 빼고 감소 추세 일일 낮음에 추가됩니다.
우리의 시장 전망을 비교하십시오.
ATR 후행은 평가를 중단합니다.
평균 트루 범위 트레일 링 스톱은 이동 평균을 기반으로하는 스톱보다 훨씬 휘발성이 높으며 강한 트렌드가있는 경우를 제외하고는 포지션에서 벗어나는 경향이 있습니다. 그래서 트렌드 필터를 사용하는 것이 중요합니다. 평균 True 범위 후행 중지는 백분율 후행 중지보다 다양한 시장 상황에보다 적합하지만 강한 추세에 대해 필터링 된 주식에 적용될 때 유사한 결과를 얻습니다.
원래 ATR 및 변동성 정지에는 두 가지 주요 약점이 있습니다.
평균 트루 범위가 넓어지면 상향 추세 동안 하향 이동합니다. 나는 이것에 대해 불편하다 : 정지는 추세의 방향으로 만 움직여야한다. 정지 및 후진 메커니즘은 긴 위치에서 정지 할 때 짧은 위치로 전환하고 그 반대의 경우도 마찬가지라고 가정합니다. 추세 추종 시스템에서와 마찬가지로, 상인이 조기에 중단되고 다음 출품작이 이전 거래와 동일한 방향으로 진행된다는 것입니다.
첫 번째 약점을 해결하기 위해 위에서 설명한 래칫 메커니즘을 도입했습니다. 두 번째는 ATR 밴드를 사용하여 처리 할 수 있습니다.
ATR 중지 손실 표시기.
ATR 트레일 링 스톱은 AVERAGE TRUE RANGE를 기반으로합니다. & # 8220; 평균 True Range 표시는 설정된 기간 수에 대한 실제 범위의 이동 평균입니다. & # 8221;
따라서 후행 정지의 경우 현재 ATR의 배수를 사용할 수 있습니다. ATR이 말하자면 10 점입니다. 정류장은 ATR의 2 배에 놓을 수 있습니다. ATR은 현재 가격에서 20pt 떨어져 있습니다.
그것은 매우 간단한 개념이며 지표를 사용할 때 가장 인기있는 중지 방법 중 하나 인 것으로 보입니다.
아래는 ATR Stop을 예로 든 메타 그래프 차트입니다. 그러나 Ninjatrader에는 ATR 중지 스크립트도 있습니다.
당신이 볼 수 있듯이 그것은 당신이 포지션과 함께 손실로가는 것을 막는 것으로서 매우 좋지만 풀백에 약간의 여유를 허용합니다. 멈추는 방법, 특히 지표에서 찾을 수있는 힘든 균형.
아래는 우리가 사이트에 가지고있는 ATR 정지 표시기의 몇 가지 예입니다. metatrader 및 ninjatrader 표시기의 다운로드 섹션을 검색하려면 몇 가지 추가 정보가 있습니다.
8 가지 답변.
이렇게하면 거래에 대한 핸들을 얻을 수 있습니다. 나는 그것을 얻는 것보다 돈을 멀리주는 것이 훨씬 낫다. 나는 내가 얻을 수있는 유익한 조언을 모두 사용할 수있다. 나는 충분히 감사 할 수 없다!
이 지시계로 정지 손실을 설정하면 ATR 정지 손실에 대한 후행 정지를 설정할 수 있습니까?
예라고 프로그램 할 수 있습니다.
무역 기회를 쉽게 식별 할 수있는 훌륭한 도구. 사람들이 다운로드 할 수 있도록 지표를 온라인에 배치 해 주셔서 감사드립니다.
거래와 행운을 빌어 요.
누군가이 입구 표시등에 잘 어울리는 입구 타이밍을 제안 할 수 있습니까? 나는 ATR Stop Ind와 함께 주로 Daily와 H4 차트를 사용하는 성공적인 상인을 알고 있지만 가격이 ATR 라인을 넘을 때 그는 화살표 / 경고를받습니다. 누군가가 적절한 TF를 확인하거나 확인할 수 있습니까? 나는이 사실을 매우 흥미롭게 느낀다.
나는 하루 종일 거래하므로 15 분 이하의 차트를 사용하고 있으므로 귀하의 질문에 정말로 답할 수는 없습니다. 나는 그것이 얼마나 많은 위험을 부담 할 수 있는지 그리고 얼마나 많은 돈을 벌어야하는지, 따라서 그들이 얼마나 많은 거래를해야하는지에 달려 있다고 생각한다.
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ATR을 사용하여 Forex Trading에서 Stop Loss를 설정합니다.
지난 달에 내가 forex에서 한 스윙 거래 중 하나가 일본 엔에 대해 캐나다 달러를 사려고했습니다. 그것은 거의 9의 높은 보상 / 낮은 위험 비율 (R / R)을 갖는 유망한 무역이었습니다! 위치를 열어 조금 후에, 나의 정지 손실은 명중되었다. 내가 ATR % stop 방법을 사용해야한다면, 성공했을 것입니다.
나는 거래에서 더 나쁜 것을 생각할 수 없다. 시장이 귀하의 정지 손실에 부딪 히고 귀하의 예측을 확인하는 동안 계속됩니다!
문제는 내가이 중지 손실 전략을 알지 못했다는 것이 었습니다.
거래하는 사회에서 소셜 네트워킹이 어떻게 귀하의 성과에 도움이되는지 알려드립니다. 지식을 풍부하게하는 것은 말할 것도없이!
나는 보통 내 높은 R / R 거래의 대부분을 위해, TradingView에서 CAD / JPY에 대한 제 의견을 발표했습니다.
10 일 후, TradingView는 내 생각에 의견이 접수되었다고 통보했습니다! 차트에 댓글을 달아주는 다른 상인이 아니라면 내 거래 아이디어는 잊혀 졌을 것입니다! 그의 코멘트는 :
U는 ATR 정류장을 사용해야 했어. 완벽한 무역이었을거야.
완벽한 무역? 어째서? 그것은 손실을 가져왔다. 내가 틀렸어? 나는 원래의 차트로 되돌아 갔다. 내 정지 손실이 내 입장 가격보다 조금 더 높게 설정 되었다면 무역은 참으로 수익성이있는 것으로 나타났습니다! 위험 / 보상 비율이 9임을 상기 시키십시오! 그것은 TradingView의 Bullseye of the Week 상을 받았습니다.
그러나 ATR 정차장이란 무엇입니까?
외환 거래에서 ATR % stop 방법.
Google에서 검색어를 검색하면 Investopedia의 기사가 나왔습니다. 자, 이 특정 거래에 대해 ATR 중지 방법을 어떻게 사용해야했는지 봅시다.
ATR 지표는 특정 기간 동안 변동성을 파악하는 데 도움이됩니다. ATR이 높으면 변동성이 큰 시장 인 반면 ATR이 낮을수록 변동성이 적은 시장임을 나타냅니다.
입국 일 (1 월 15 일)에 ATR은 1.30 주위에있었습니다.
나는 97.18에 오래 가서 97.04에 정지 손실을 설정했다. 나는 CAD / JPY 거래를 감안할 때 Investopedia에 따라 ATR의 50 %에서 정지 손실을 설정해야합니다. 그러므로, 나는 막판 손실을 엔트리 가격보다 낮은 65 피스로 설정해야했다. 그것은 14 대신에 96.53이었다.
원래의 거래가 ATR %의 거래 중지와 어떻게 유사할까요?
따 - 다! CAD / JPY 가격은 일주일 후 수익 목표를 달성했을 것입니다. 물론 그것이 내가 Bullseye 상을받을 자격이되지는 않을 것입니다. 그러나, 나의 거래 계정은 이익을 환영 할 것입니다! 물론, 보다 적은 타격 손실을 설정하는 것은 또한 무역의 R / R을 해칠 것입니다. 그러나 그것은 증가 된 승리의 거래에 의해 측정 된 카운터 일 것입니다. 나는 항상 후자를 쫓아 내 무역 자본에 대한 편차가 줄어들 것입니다.
그래서, 여기 있습니다. 귀하의 스톱 로스가 예상보다 많이 치솟는다면 ATR 중지 방법을 사용하십시오. 그리고 당신의 거래 추천을 부끄러워하지 마십시오. 나쁜 거래라도 사회화를 통해 더 나은 상인이되는 것과 같은 긍정적 인 방법으로 귀결 될 수 있습니다.
Jim은 스포츠 거래로 금융계에 뛰어 들었고 이제는 미국 주식 시장과 외환 시장에 투자하여 낮은 매수와 높은 매도를 시도했습니다. Jim과 연결 : StockTwits | TradingView.
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